交易策略
交易策略
衡量典型价格相对统计均值的偏离程度，并以平均偏差归一化。
原理与用途
衡量典型价格相对统计均值的偏离程度，并以平均偏差归一化。
本项目将交易策略按下方计算定义应用到行情序列。每个周期代表一根当前图表的行情柱；切换日线与分钟线后，同一个周期数对应的实际时间长度会改变。
如何解读
观察零轴及极端区域；强趋势中极端读数可能延续。
策略标记由公式条件触发，并非订单成交记录。要评估策略表现，还需要明确定义成交时点、交易成本和仓位，不能由图中的标记直接推导收益。
参数设置
| 参数 | 默认值 |
|---|---|
N | 14 |
参数名对应计算中的同名变量。修改回看或平滑周期后，应使用相同数据重新计算并比较反应速度；不要把其他平台的默认值直接套用到本定义。
原创图解案例
以下是原创日线模拟行情案例：先上行、随后回落、最后恢复并扩大振幅。数据不对应任何真实股票，图中指标由项目公式引擎按上表默认参数计算。
从第91根柱到第180根柱，收盘价由103.4126变为117.6257，整体上涨。逐点核对下表中的输出，再结合“如何解读”中的规则判断这个变化描述的是方向、动量、参与度还是形态条件。
| 观察点 | 柱序号 | 收盘价 | 成交量 | 计算输出 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 | 91 | 103.4126 | 14187 | 输出1: 1输出2: 0 |
| 乙 | 131 | 102.7464 | 19368 | 输出1: 0输出2: 0 |
| 丙 | 180 | 117.6257 | 15024 | 输出1: 0输出2: 0 |
复现步骤：使用相同开高低收和成交量序列，保留默认参数，按柱序比较输出；前几根柱可能因预热不足而没有数值。案例生成脚本与计算定义随项目保存，避免把手绘曲线当作实际计算。
计算定义
以下为本项目的计算定义。通用函数名与变量标识保留为代码，不能据同名指标假定与其他平台完全一致。
TYP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
CCI:=(TYP-MA(TYP,N))/(0.015*AVEDEV(TYP,N));
INDEX:=CCI;
ENTERLONG:CROSS(INDEX,-100);
EXITLONG:CROSS(100,INDEX);使用边界
- 观察零轴及极端区域；强趋势中极端读数可能延续。
- 周期、复权、预热长度和数据单位会影响结果；比较图表前先统一这些条件。
常见问题
交易策略为什么与其他平台不同？
先比较输入、默认周期、平滑方式、位移与数据单位，再比较最后数值。本文使用本项目原始定义，不会把外部案例的参数默认为本项目参数。
图中的案例是真实交易吗？
不是。图与表使用模拟数据，用于理解计算和读图，不包含真实订单，也不声称收益或胜率。
参考资料
计算定义来自本项目指标注册表；下列原始资料用于交叉参考概念。图表与数值案例由本项目重新制作。